第一章　總 則

　　第一條　為規(guī)范期貨交易行為，保護(hù)期貨交易當(dāng)事人的合法權(quán)益，保障中國(guó)金融期貨交易所（以下簡(jiǎn)稱交易所）期貨交易的順利進(jìn)行，根據(jù)《中國(guó)金融期貨交易所交易規(guī)則》，制定本細(xì)則。

　　第二條　交易所、會(huì)員、客戶應(yīng)當(dāng)遵守本細(xì)則。

第二章　品種與合約

　　第三條　交易所上市品種為股票指數(shù)以及經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)證監(jiān)會(huì)）批準(zhǔn)的其他期貨品種。

　　第四條　股指期貨合約主要條款包括合約標(biāo)的、合約乘數(shù)、報(bào)價(jià)單位、最小變動(dòng)價(jià)位、合約月份、交易時(shí)間、每日價(jià)格最大波動(dòng)限制、最低交易保證金、最后交易日、交割日期、交割方式、交易代碼、上市交易所等。

　　第五條　滬深300股指期貨合約的合約標(biāo)的為中證指數(shù)有限公司編制和發(fā)布的滬深300指數(shù)。

　　第六條　滬深300股指期貨合約的合約乘數(shù)為每點(diǎn)人民幣300元。股指期貨合約價(jià)值為股指期貨指數(shù)點(diǎn)乘以合約乘數(shù)。

　　第七條　滬深300股指期貨合約以指數(shù)點(diǎn)報(bào)價(jià)。

　　第八條　滬深300股指期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位為0.2指數(shù)點(diǎn)，合約交易報(bào)價(jià)指數(shù)點(diǎn)為0.2點(diǎn)的整數(shù)倍。

　　第九條　滬深300股指期貨合約的合約月份為當(dāng)月、下月及隨后兩個(gè)季月。季月是指3月、6月、9月、12月。

　　第十條　滬深300股指期貨合約的最后交易日為合約到期月份的第三個(gè)周五，最后交易日即為交割日。最后交易日為國(guó)家法定假日或者因異常情況等原因未交易的，以下一交易日為最后交易日和交割日。

到期合約交割日的下一交易日，新的月份合約開(kāi)始交易。

　　第十一條　滬深300股指期貨合約的交易時(shí)間為交易日9：15-11：30（第一節(jié)）和13：00-15：15（第二節(jié)），最后交易日交易時(shí)間為9：15-11：30（第一節(jié)）和13：00-15：00（第二節(jié)）。

　　第十二條　滬深300股指期貨合約的每日價(jià)格最大波動(dòng)限制是指其每日價(jià)格漲跌停板幅度，為上一交易日結(jié)算價(jià)的±10%。

　　第十三條　滬深300股指期貨合約的最低交易保證金為合約價(jià)值的12%。

　　第十四條　滬深300股指期貨合約到期時(shí)采用現(xiàn)金交割方式。

　 第十五條　滬深300股指期貨合約的交易單位為“手”，期貨交易以交易單位的整數(shù)倍進(jìn)行。

第三章　席位管理

　　第十六條　席位是指會(huì)員參與交易所期貨交易，享有及行使相關(guān)交易權(quán)利，并接受交易所監(jiān)管、服務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)管理的基本單位。會(huì)員可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要向交易所申請(qǐng)一個(gè)或者一個(gè)以上的席位。

　　第十七條　會(huì)員申請(qǐng)席位，應(yīng)當(dāng)具備下列條件：

　?。ㄒ唬┙?jīng)營(yíng)狀況良好，無(wú)嚴(yán)重違法違規(guī)記錄；

　?。ǘ┩ㄓ崱①Y金劃撥條件符合交易所要求；

　　（三）配備符合交易所要求的業(yè)務(wù)系統(tǒng)及相關(guān)專業(yè)人員；

　?。ㄋ模┚哂薪∪囊?guī)章制度和交易管理辦法；

　　（五）業(yè)務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)和管理符合國(guó)家、行業(yè)和交易所相關(guān)技術(shù)管理規(guī)范的要求。

　　第十八條　會(huì)員申請(qǐng)席位，應(yīng)當(dāng)提交下列材料：

　?。ㄒ唬┙鼉赡昶谪浗灰谆厩闆r；

　?。ǘ┌暾?qǐng)席位的理由、條件、可行性論證等內(nèi)容的申請(qǐng)報(bào)告；

　　（三）機(jī)構(gòu)、人員現(xiàn)狀及擬負(fù)責(zé)交易管理事務(wù)的主要人員的名單、簡(jiǎn)歷、專業(yè)背景等基本情況；

　?。ㄋ模┙灰坠芾淼臉I(yè)務(wù)制度（包括數(shù)據(jù)安全管理制度）；

　?。ㄎ澹┯?jì)算機(jī)系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)（包括通訊線路）、系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件等配置清單；

　?。┙灰姿筇峁┑钠渌牧稀?/span>

　　第十九條　交易所在收到符合要求的申請(qǐng)報(bào)告和有關(guān)材料之日起15個(gè)工作日內(nèi)，對(duì)申請(qǐng)報(bào)告做出書(shū)面批復(fù)。

　　第二十條　會(huì)員應(yīng)當(dāng)在收到交易所同意其席位申請(qǐng)的批復(fù)后5個(gè)工作日內(nèi)，與交易所簽訂席位使用協(xié)議。無(wú)故逾期的，視為放棄。

　　第二十一條　席位使用費(fèi)按年收取。席位年申報(bào)量不超過(guò)20萬(wàn)筆的，年使用費(fèi)為人民幣2萬(wàn)元；席位年申報(bào)量超過(guò)20萬(wàn)筆的，年使用費(fèi)為人民幣3萬(wàn)元。申報(bào)量是指買(mǎi)入、賣(mài)出以及撤銷(xiāo)委托筆數(shù)的總和。

席位撤銷(xiāo)時(shí)，已收取的席位使用費(fèi)不予退還。

　　第二十二條　會(huì)員交易設(shè)施安裝和系統(tǒng)調(diào)試完成后，達(dá)到交易所規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)且符合開(kāi)通條件的，方可投入使用。

　　第二十三條　會(huì)員應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)席位管理和交易業(yè)務(wù)系統(tǒng)維護(hù)，主要設(shè)施需要更換或者作技術(shù)調(diào)整時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先征得交易所同意。席位遷移出原登記備案地，應(yīng)當(dāng)事先報(bào)交易所審批。交易所有權(quán)對(duì)席位的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　第二十四條　會(huì)員有下列情形之一的，席位予以撤銷(xiāo)：

　　（一）申請(qǐng)撤銷(xiāo)席位并經(jīng)交易所核準(zhǔn)；

　?。ǘ┧较罗D(zhuǎn)包、轉(zhuǎn)租或者轉(zhuǎn)讓席位；

　?。ㄈ┕芾砘靵y、存在嚴(yán)重違規(guī)行為或者經(jīng)查實(shí)已不符合開(kāi)通條件；

　?。ㄋ模├孟桓`密或者破壞交易所系統(tǒng)；

　?。ㄎ澹?huì)員資格終止；

　?。┙灰姿J(rèn)為其不適宜擁有席位。

　　第二十五條　由于交易系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)等交易設(shè)施發(fā)生故障，致使10%以上的會(huì)員不能正常交易的，交易所應(yīng)當(dāng)暫停交易，直至故障消除為止。

第四章　價(jià) 格

　　第二十六條　交易所應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)布開(kāi)盤(pán)價(jià)、收盤(pán)價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)、最新價(jià)、漲跌、最高買(mǎi)價(jià)、最低賣(mài)價(jià)、申買(mǎi)量、申賣(mài)量、結(jié)算價(jià)、成交量、持倉(cāng)量等與交易有關(guān)的信息。

　　第二十七條　開(kāi)盤(pán)價(jià)是指某一期貨合約經(jīng)集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的成交價(jià)格。集合競(jìng)價(jià)未產(chǎn)生成交價(jià)格的，以集合競(jìng)價(jià)后第一筆成交價(jià)為開(kāi)盤(pán)價(jià)。

　　第二十八條　收盤(pán)價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日交易的最后一筆成交價(jià)格。

　　第二十九條　最高價(jià)是指一定時(shí)間內(nèi)某一期貨合約成交價(jià)中的最高成交價(jià)格。

　　第三十條　最低價(jià)是指一定時(shí)間內(nèi)某一期貨合約成交價(jià)中的最低成交價(jià)格。

　　第三十一條　最新價(jià)是指某一期貨合約在當(dāng)日交易期間的即時(shí)成交價(jià)格。

　　第三十二條　漲跌是指某一期貨合約在當(dāng)日交易期間的最新價(jià)與上一交易日結(jié)算價(jià)之差。

　　第三十三條　最高買(mǎi)價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日買(mǎi)方申請(qǐng)買(mǎi)入的即時(shí)最高價(jià)格。

　　第三十四條　最低賣(mài)價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日賣(mài)方申請(qǐng)賣(mài)出的即時(shí)最低價(jià)格。

　　第三十五條　申買(mǎi)量是指某一期貨合約當(dāng)日交易所交易系統(tǒng)中未成交的最高價(jià)位申請(qǐng)買(mǎi)入的下單數(shù)量。

　　第三十六條　申賣(mài)量是指某一期貨合約當(dāng)日交易所交易系統(tǒng)中未成交的最低價(jià)位申請(qǐng)賣(mài)出的下單數(shù)量。

　　第三十七條　結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日一定時(shí)間內(nèi)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。結(jié)算價(jià)是進(jìn)行當(dāng)日未平倉(cāng)合約盈虧結(jié)算和計(jì)算下一交易日交易價(jià)格限制的依據(jù)。

　　第三十八條　成交量是指某一期貨合約在當(dāng)日所有成交合約的單邊數(shù)量。

　　第三十九條　持倉(cāng)量是指期貨交易者所持有的未平倉(cāng)合約的單邊數(shù)量。

第五章　指令與成交

　　第四十條　交易指令分為市價(jià)指令、限價(jià)指令及交易所規(guī)定的其他指令。

市價(jià)指令是指不限定價(jià)格的、按照當(dāng)時(shí)市場(chǎng)上可執(zhí)行的最優(yōu)報(bào)價(jià)成交的指令。市價(jià)指令的未成交部分自動(dòng)撤銷(xiāo)。

限價(jià)指令是指按照限定價(jià)格或者更優(yōu)價(jià)格成交的指令。限價(jià)指令在買(mǎi)入時(shí)，必須在其限價(jià)或者限價(jià)以下的價(jià)格成交；在賣(mài)出時(shí)，必須在其限價(jià)或者限價(jià)以上的價(jià)格成交。限價(jià)指令當(dāng)日有效，未成交部分可以撤銷(xiāo)。

　　第四十一條　市價(jià)指令只能和限價(jià)指令撮合成交，成交價(jià)格等于即時(shí)最優(yōu)限價(jià)指令的限定價(jià)格。

　　第四十二條　交易指令的報(bào)價(jià)只能在合約價(jià)格限制范圍內(nèi)，超過(guò)價(jià)格限制范圍的報(bào)價(jià)為無(wú)效報(bào)價(jià)。

交易指令申報(bào)經(jīng)交易所確認(rèn)后生效。

　 第四十三條　交易指令每次最小下單數(shù)量為1手，市價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為50手，限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為100手。

　 第四十四條　會(huì)員、客戶使用或者會(huì)員向客戶提供可以通過(guò)計(jì)算機(jī)程序?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)批量下單或者快速下單等功能的交易軟件的，會(huì)員應(yīng)當(dāng)事先報(bào)交易所備案。

會(huì)員、客戶采取可能影響交易所系統(tǒng)安全或者正常交易秩序的方式下達(dá)交易指令的，交易所可以采取相關(guān)措施。

　　第四十五條　股指期貨競(jìng)價(jià)交易采用集合競(jìng)價(jià)和連續(xù)競(jìng)價(jià)兩種方式。集合競(jìng)價(jià)是指對(duì)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)接受的買(mǎi)賣(mài)申報(bào)一次性集中撮合的競(jìng)價(jià)方式，連續(xù)競(jìng)價(jià)是指對(duì)買(mǎi)賣(mài)申報(bào)逐筆連續(xù)撮合的競(jìng)價(jià)方式。

　　第四十六條　集合競(jìng)價(jià)在交易日9:10-9:15進(jìn)行，其中9:10-9:14為指令申報(bào)時(shí)間，9:14-9:15為指令撮合時(shí)間。

集合競(jìng)價(jià)指令申報(bào)時(shí)間不接受市價(jià)指令申報(bào)。

集合競(jìng)價(jià)指令撮合時(shí)間不接受指令申報(bào)。

　　第四十七條　期貨連續(xù)競(jìng)價(jià)交易按照價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則撮合成交。以漲跌停板價(jià)格申報(bào)的指令，按照平倉(cāng)優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則撮合成交。

　　第四十八條　集合競(jìng)價(jià)采用最大成交量原則，即以此價(jià)格成交能夠得到最大成交量。高于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買(mǎi)入申報(bào)全部成交；低于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的賣(mài)出申報(bào)全部成交；等于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買(mǎi)入或者賣(mài)出申報(bào)，根據(jù)買(mǎi)入申報(bào)量和賣(mài)出申報(bào)量的多少，按照少的一方的申報(bào)量成交。

　　第四十九條　開(kāi)盤(pán)集合競(jìng)價(jià)中的未成交指令自動(dòng)參與連續(xù)競(jìng)價(jià)交易。

　　第五十條　限價(jià)指令連續(xù)競(jìng)價(jià)交易時(shí)，交易所系統(tǒng)將買(mǎi)賣(mài)申報(bào)指令以價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則進(jìn)行排序, 當(dāng)買(mǎi)入價(jià)大于、等于賣(mài)出價(jià)則自動(dòng)撮合成交。撮合成交價(jià)等于買(mǎi)入價(jià)(bp)、賣(mài)出價(jià)(sp)和前一成交價(jià)(cp)三者中居中的一個(gè)價(jià)格。即：

當(dāng) bp≥sp≥cp,則：最新成交價(jià)=sp

bp≥cp≥sp,　　最新成交價(jià)=cp

cp≥bp≥sp,　　最新成交價(jià)=bp

集合競(jìng)價(jià)未產(chǎn)生成交價(jià)的，以上一交易日收盤(pán)價(jià)為前一成交價(jià)，按照上述辦法確定第一筆成交價(jià)。

　　第五十一條　新上市合約的掛盤(pán)基準(zhǔn)價(jià)由交易所確定并提前公布。掛盤(pán)基準(zhǔn)價(jià)是確定新合約上市首日漲跌停板幅度的依據(jù)。

第六章　交易編碼

　　第五十二條　交易編碼是客戶、從事自營(yíng)業(yè)務(wù)的交易會(huì)員進(jìn)行期貨交易的專用代碼。交易編碼由十二位數(shù)字構(gòu)成，前四位為會(huì)員號(hào)，后八位為客戶號(hào)。

　　第五十三條　客戶在不同的會(huì)員處開(kāi)戶的，其交易編碼中客戶號(hào)應(yīng)當(dāng)相同。交易所另有規(guī)定的除外。

　　第五十四條　符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及交易所規(guī)定的會(huì)員和客戶，可以根據(jù)從事套期保值交易、套利交易、投機(jī)交易等不同目的分別申請(qǐng)客戶號(hào)。

　　第五十五條　會(huì)員應(yīng)當(dāng)對(duì)客戶開(kāi)戶申請(qǐng)材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行審核，并根據(jù)期貨市場(chǎng)客戶開(kāi)戶管理的相關(guān)規(guī)定錄入客戶資料，辦理相關(guān)手續(xù)。

　　第五十六條　證券公司、基金公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者等根據(jù)法律、行政法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)規(guī)定需要對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行分戶管理的特殊法人機(jī)構(gòu)，可以為其分戶管理的資產(chǎn)向交易所申請(qǐng)開(kāi)立交易編碼。

　　第五十七條　特殊法人機(jī)構(gòu)申請(qǐng)開(kāi)戶，應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)《中國(guó)金融期貨交易所特殊法人機(jī)構(gòu)交易編碼申請(qǐng)表》（見(jiàn)附件），提交相關(guān)申請(qǐng)材料，并確保所提供材料內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

　　第五十八條　會(huì)員應(yīng)當(dāng)對(duì)特殊法人機(jī)構(gòu)的申請(qǐng)材料進(jìn)行審核，并與特殊法人機(jī)構(gòu)及其托管人共同到交易所辦理相關(guān)手續(xù)，經(jīng)交易所審核通過(guò)后，為其開(kāi)立交易編碼。

　　第五十九條　會(huì)員、客戶申請(qǐng)交易編碼，應(yīng)當(dāng)根據(jù)交易所的規(guī)定繳納相關(guān)費(fèi)用。

　　第六十條　會(huì)員應(yīng)當(dāng)建立客戶開(kāi)戶檔案，并應(yīng)當(dāng)自期貨經(jīng)紀(jì)合同終止之日起至少保存20年。

　　第六十一條　存在下列情形之一的，交易所可以注銷(xiāo)交易編碼：

　?。ㄒ唬┛蛻魝浒纲Y料不真實(shí)；

　　（二）客戶被認(rèn)定為市場(chǎng)禁止進(jìn)入者；

　?。ㄈ┛蛻羯暾?qǐng)注銷(xiāo)；

　?。ㄋ模┙灰姿J(rèn)定的其他情形。

　　第六十二條　客戶提供虛假的資料或者會(huì)員協(xié)助客戶使用虛假資料開(kāi)戶的，交易所有權(quán)責(zé)令會(huì)員限期平倉(cāng)，平倉(cāng)后注銷(xiāo)該客戶的交易編碼，同時(shí)按照《中國(guó)金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

第七章　附 則

　　第六十三條　違反本細(xì)則規(guī)定的，交易所按照本細(xì)則和《中國(guó)金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。

　　第六十四條　本細(xì)則由交易所負(fù)責(zé)解釋。

　　第六十五條　本細(xì)則自2010年2月20日起實(shí)施。
中國(guó)金融期貨交易所特殊法人機(jī)構(gòu)交易編碼申請(qǐng)表
會(huì)員名稱 
會(huì)員號(hào) 中金所   上期所   鄭商所   大商所 
特殊法人機(jī)構(gòu)交易編碼開(kāi)立申請(qǐng)（申請(qǐng)單位填寫(xiě)）
特殊法人機(jī)構(gòu)名稱 
特殊法人機(jī)構(gòu)英文全稱 
法定代表人 姓名   聯(lián)系電話 
 證件號(hào)碼   證件類型 
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼   組織機(jī)構(gòu)代碼 
機(jī)構(gòu)性質(zhì)   注冊(cè)資本（幣種） 
稅務(wù)登記號(hào)   Email 
聯(lián)系電話   郵政編碼 
聯(lián)系地址 
特殊法人機(jī)構(gòu)類型
（資產(chǎn)類型） □證券公司
□ 自營(yíng)　　□ 集合資產(chǎn)管理　　□定向資產(chǎn)管理　
□ 基金公司
　 □ 封閉式基金　 □ 開(kāi)放式基金（不包括ETF）　 □ 保本基金　　
□ ETF　　 □ 特定客戶資產(chǎn)管理
□合格境外機(jī)構(gòu)投資者
□　其他
分戶管理資產(chǎn)名稱 
期貨公司內(nèi)部資金賬號(hào) 
申請(qǐng)交易編碼目的 □ 套期保值　　□ 套利　　□投機(jī)
交易編碼對(duì)應(yīng)名稱 
分戶管理資產(chǎn)編碼   分戶管理資產(chǎn)規(guī)模 
開(kāi)戶銀行   銀行賬號(hào) 
期貨結(jié)算賬戶信息
賬戶戶名 銀行賬號(hào) 開(kāi)戶銀行 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)
      
      
      
分戶管理資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨賬戶 
業(yè)務(wù)說(shuō)明 
前五名持有人 
分戶管理資產(chǎn)
負(fù)責(zé)人及聯(lián)系方式 姓名   聯(lián)系電話 
 證件類型   證件號(hào)碼 
開(kāi)戶授權(quán)人
姓名   證件類型   證件號(hào)碼 
聯(lián)系電話   郵政編碼 
聯(lián)系地址 
指定下單人
姓名   證件類型   證件號(hào)碼 
聯(lián)系電話   郵政編碼 
聯(lián)系地址 
資金調(diào)撥人
姓名   證件類型   證件號(hào)碼 
聯(lián)系電話   郵政編碼 
聯(lián)系地址 
結(jié)算單確認(rèn)人
姓名   證件類型   證件號(hào)碼 
聯(lián)系電話   郵政編碼 
聯(lián)系地址 
開(kāi)戶營(yíng)業(yè)部   營(yíng)業(yè)部代碼 
　　本單位有能力承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，并保證資金來(lái)源的合法性和所提供資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。
 
申請(qǐng)單位蓋章：　　　　　　　法定代表人簽字：　　　　　　申請(qǐng)日期：　　年　 月　 日
托管人信息（無(wú)托管人無(wú)需填寫(xiě)）
托管人名稱 
組織機(jī)構(gòu)代碼證號(hào)   機(jī)構(gòu)注冊(cè)資本(幣種) 
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)   稅務(wù)登記號(hào) 
開(kāi)戶銀行   銀行賬號(hào) 
聯(lián)系地址   郵政編碼 
聯(lián)系人 姓名 聯(lián)系電話 證件號(hào)碼 證件類型
法定代表人       
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交易所審核備案記錄
分戶管理資產(chǎn)的交易編碼 中金所   上期所   大商所   鄭商所 
審核備案意見(jiàn)：
 
經(jīng)辦人簽字：　　　　　　　　　負(fù)責(zé)人簽字：　　　　　　　　　 日期：　 年　 月　 日
 第一聯(lián)：中金所留存　 第二聯(lián)：會(huì)員留存 　第三聯(lián)：特殊法人機(jī)構(gòu)留存　 第四聯(lián)：托管人留存
　　　注：中國(guó)金融期貨交易所簡(jiǎn)稱為“中金所”，上海期貨交易所簡(jiǎn)稱為“上期所”，鄭州商品交易所簡(jiǎn)稱為“鄭商所”，大連商品交易所簡(jiǎn)稱為“大商所”。

（2008年1月7日第五屆鄭州商品交易所理事會(huì)審議通過(guò);2009年3月28日修訂，自2009年4月20日起施行）

第一章   總則
第一條      為充分發(fā)揮期貨市場(chǎng)的套期保值功能，促進(jìn)期貨市場(chǎng)的規(guī)范發(fā)展，根據(jù)《鄭州商品交易所交易規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。
第二條      會(huì)員、客戶在鄭州商品交易所（以下簡(jiǎn)稱交易所）從事套期保值業(yè)務(wù)，必須遵守本辦法。
第二章  套期保值的申請(qǐng)與審批
第三條      交易所實(shí)行套期保值額度審批制度。套期保值交易分為買(mǎi)入套期保值交易和賣(mài)出套期保值交易。
第四條      需進(jìn)行套期保值交易的客戶應(yīng)向其開(kāi)戶的期貨公司會(huì)員申報(bào)，由期貨公司會(huì)員對(duì)申報(bào)材料進(jìn)行審核后，向交易所辦理申報(bào)手續(xù)；非期貨公司會(huì)員直接向交易所辦理申報(bào)手續(xù)。
第五條      申請(qǐng)?zhí)灼诒Ｖ到灰椎目蛻艉头瞧谪浌緯?huì)員必須具備與套期保值交易品種相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資格。
第六條      申請(qǐng)?zhí)灼诒Ｖ到灰椎臅?huì)員或客戶，必須填寫(xiě)《鄭州商品交易所套期保值交易申請(qǐng)（審批）表》，并向交易所提交下列證明材料：
  （一）企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本（復(fù)印件）；
  （二）套期保值交易的操作說(shuō)明；
（三）企業(yè)近2年的現(xiàn)貨經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)；
（四）期貨公司會(huì)員擔(dān)保企業(yè)套期保值材料真實(shí)性的聲明；
（五）交易所要求的其他材料。
國(guó)有企業(yè)、國(guó)有資產(chǎn)占控股地位或主導(dǎo)地位的企業(yè)申請(qǐng)?zhí)灼诒Ｖ档模€應(yīng)出具其法定代表人簽署的同意進(jìn)行相關(guān)套期保值業(yè)務(wù)的證明。
第七條      賣(mài)出套期保值交易另須提交的證明材料：
（一）原材料生產(chǎn)企業(yè)保值商品的消耗定額、生產(chǎn)能力、當(dāng)年的生產(chǎn)計(jì)劃、原材料購(gòu)銷(xiāo)計(jì)劃（合同）以及交易所要求提供的其他材料；
（二）原材料加工企業(yè)、流通經(jīng)營(yíng)企業(yè)和其他企業(yè)保值商品的現(xiàn)貨倉(cāng)單或擁有實(shí)貨的其他憑證（購(gòu)銷(xiāo)合同或發(fā)票）以及交易所要求提供的其他材料。
第八條      買(mǎi)入套期保值另須提交的證明材料：
（一）原材料加工企業(yè)保值商品的消耗定額、加工能力、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃或生產(chǎn)商品的購(gòu)銷(xiāo)合同以及交易所要求提供的其他材料；
（二）原材料生產(chǎn)企業(yè)、流通經(jīng)營(yíng)企業(yè)和其他企業(yè)保值商品的購(gòu)銷(xiāo)計(jì)劃（合同）的證明材料，以及交易所要求提供的其他材料。
第九條      套期保值申請(qǐng)應(yīng)在套期保值合約交割月前一個(gè)月的第15個(gè)交易日之前提出（不含該交易日），交易所不再受理逾期提出的該交割月份合約的套期保值申請(qǐng)。
第十條      交易所對(duì)套期保值申請(qǐng)，根據(jù)按主體資格是否符合，套期保值品種、交易部位、買(mǎi)賣(mài)數(shù)量、套期保值時(shí)間與其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、歷史經(jīng)營(yíng)狀況、資金、套期保值歷史交易和交割等情況是否相當(dāng)進(jìn)行審核，確定其套期保值額度。套期保值額度不超過(guò)其所提供的套期保值證明材料中所申報(bào)的數(shù)量。
第十一條      自收到套期保值申請(qǐng)之日起5個(gè)交易日內(nèi)，交易所對(duì)相關(guān)申請(qǐng)材料進(jìn)行審核，回復(fù)處理意見(jiàn)。
第十二條      交易所審批套期保值由套期保值審核委員會(huì)進(jìn)行。
套期保值審核委員會(huì)由交易所領(lǐng)導(dǎo)及市場(chǎng)監(jiān)察部、交割部、結(jié)算部、法律事務(wù)部、市場(chǎng)部等部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。
第三章  套期保值交易
第十三條      交易所批準(zhǔn)的套期保值建倉(cāng)期限最遲至套期保值合約交割月前一個(gè)月份最后一個(gè)交易日。規(guī)定期限內(nèi)未建倉(cāng)的，視為放棄套期保值交易額度。
套期保值額度自交割月第1個(gè)交易日起（含該日）不得重復(fù)使用。
第十四條      套期保值交易的持倉(cāng)量在正常情況下不受交易所規(guī)定的持倉(cāng)限量的限制，未超出持倉(cāng)限額的套期保值交易無(wú)需審批，按正常投機(jī)持倉(cāng)對(duì)待。
第四章  套期保值的監(jiān)督與管理
第十五條      交易所對(duì)會(huì)員及客戶提供的有關(guān)材料進(jìn)行審查時(shí)，會(huì)員及相關(guān)客戶應(yīng)予協(xié)助和配合。
第十六條      交易所強(qiáng)制減倉(cāng)的，套期保值持倉(cāng)與投機(jī)持倉(cāng)適用相同原則和程序。
第十七條      會(huì)員及客戶在進(jìn)行套期保值申請(qǐng)和交易時(shí)，存在欺詐或者違反交易所規(guī)定的其他行為的，交易所有權(quán)調(diào)整或者取消其套期保值額度，并按照《鄭州商品交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。
第十八條      交易所對(duì)審批套期保值時(shí)知悉會(huì)員或客戶的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。因交易所工作人員失職造成會(huì)員或客戶商業(yè)秘密泄露的，按國(guó)家法律及交易所人事管理制度進(jìn)行處理。
 附  則
第十九條      本辦法解釋權(quán)屬于鄭州商品交易所。
第二十條      本辦法自2009年4月20日起施行。

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