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鄭州商品交易所交易細(xì)則

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鄭州商品交易所交易細(xì)則

200817第五屆鄭州商品交易所理事會(huì)審議通過(guò);2009年3月28修訂,自2009年4月20日起施行)

 

第一章  總則

第一條      為規(guī)范期貨交易,保護(hù)期貨交易當(dāng)事人的合法權(quán)益,保障鄭州商品交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)交易所)期貨交易的順利進(jìn)行,根據(jù)《鄭州商品交易所交易規(guī)則》,制定本細(xì)則。

第二條      交易所、會(huì)員、客戶必須遵守本細(xì)則。

第二章   席位管理

第三條      交易席位是會(huì)員將交易指令輸入交易所計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)參與集中競(jìng)價(jià)交易的通道。交易席位分為場(chǎng)內(nèi)交易席位和遠(yuǎn)程交易席位。

根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要,交易所可以設(shè)置特別席位,與席位使用人約定相關(guān)權(quán)利和義務(wù)。

禁止私下將交易席位全部或者部分以發(fā)包、轉(zhuǎn)包、轉(zhuǎn)租、抵押、轉(zhuǎn)讓等形式交由其他機(jī)構(gòu)和個(gè)人使用。

第四條      會(huì)員取得會(huì)員資格,即可取得一個(gè)場(chǎng)內(nèi)交易席位。經(jīng)交易所批準(zhǔn),可以增加交易席位。

第五條      會(huì)員增加交易席位僅是增加該會(huì)員的交易通道,交易所對(duì)會(huì)員的持倉(cāng)限額、風(fēng)險(xiǎn)控制及其他有關(guān)方面的管理規(guī)定不變。

第六條      會(huì)員申請(qǐng)?jiān)黾訄?chǎng)內(nèi)交易席位的,應(yīng)當(dāng)向交易所提交增加席位申請(qǐng)、近一年期貨交易業(yè)務(wù)的基本情況、申請(qǐng)?jiān)黾訄?chǎng)內(nèi)交易席位說(shuō)明等材料。

第七條      增加場(chǎng)內(nèi)交易席位申請(qǐng)經(jīng)交易所批準(zhǔn)后,會(huì)員應(yīng)當(dāng)自收到通知之日起10個(gè)工作日內(nèi)辦理有關(guān)入場(chǎng)手續(xù)。逾期未辦的,視為放棄。

第八條      增加的場(chǎng)內(nèi)交易席位每個(gè)每年使用費(fèi)為2萬(wàn)元人民幣,按年收取。

第九條      會(huì)員申請(qǐng)終止使用增加席位,經(jīng)交易所批準(zhǔn)后,辦理有關(guān)終止使用手續(xù)。

會(huì)員終止使用場(chǎng)內(nèi)交易席位的,使用費(fèi)不予返還。

第十條      遠(yuǎn)程交易席位是指會(huì)員在其營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、通過(guò)同交易所計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的電子通信系統(tǒng)直接輸入交易指令、參加交易所集中競(jìng)價(jià)交易的通道。

第十一條      遠(yuǎn)程交易席位的權(quán)利和義務(wù)與場(chǎng)內(nèi)交易席位等同。

第十二條      會(huì)員申請(qǐng)遠(yuǎn)程交易席位,應(yīng)當(dāng)具備下列條件:

(一)經(jīng)營(yíng)狀況良好,無(wú)嚴(yán)重違規(guī)違約記錄;

(二)擬開(kāi)設(shè)遠(yuǎn)程交易的所在地的通訊、資金劃撥條件能滿足交易所期貨交易運(yùn)作要求;

(三)有固定的遠(yuǎn)程交易場(chǎng)所及參與交易所競(jìng)價(jià)交易所需的計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)等軟硬件設(shè)施和必要的備份措施。

(四)有健全的規(guī)章制度和遠(yuǎn)程交易管理辦法;

(五)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)技術(shù)管理規(guī)范的要求。

第十三條      會(huì)員申請(qǐng)遠(yuǎn)程交易席位,應(yīng)當(dāng)向交易所提交下列材料:

(一)具有開(kāi)設(shè)遠(yuǎn)程交易席位的理由、條件、可行性論證等內(nèi)容的申請(qǐng)報(bào)告;

(二)遠(yuǎn)程交易管理的業(yè)務(wù)制度(包括數(shù)據(jù)安全管理制度);

(三)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)(包括通訊線路)、系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件等配置清單;

(四)交易所要求提供的其他材料。

第十四條      自收到會(huì)員提交的遠(yuǎn)程交易席位申請(qǐng)報(bào)告和有關(guān)材料之日起10個(gè)工作日內(nèi),交易所應(yīng)當(dāng)作出是否批準(zhǔn)的答復(fù)。

第十五條      會(huì)員收到交易所批準(zhǔn)回復(fù)后方可向交易所申請(qǐng)進(jìn)行模擬測(cè)試,通過(guò)模擬測(cè)試后,方可投入使用。啟用起始日期由交易所通知會(huì)員。

第十六條      會(huì)員開(kāi)通遠(yuǎn)程交易的,其場(chǎng)內(nèi)交易席位應(yīng)當(dāng)作為備用通道繼續(xù)保留。交易時(shí)間內(nèi),會(huì)員遠(yuǎn)程交易席位不能正常使用時(shí),會(huì)員應(yīng)當(dāng)通過(guò)場(chǎng)內(nèi)交易席位進(jìn)行交易。會(huì)員未委派出市代表進(jìn)場(chǎng)導(dǎo)致的后果應(yīng)當(dāng)由會(huì)員承擔(dān)。

第十七條      會(huì)員應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其遠(yuǎn)程交易席位的管理和遠(yuǎn)程交易系統(tǒng)的維護(hù)。主要交易設(shè)施需要更換或者遠(yuǎn)程交易系統(tǒng)升級(jí)時(shí),必須事先征得交易所的同意。交易所有權(quán)對(duì)遠(yuǎn)程交易席位的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。因公共通信網(wǎng)絡(luò)及第三方交易軟件導(dǎo)致遠(yuǎn)程交易席位不能正常使用的,交易所不承擔(dān)責(zé)任。

第十八條      非交易所管理原因,會(huì)員席位機(jī)或者前置服務(wù)器自身發(fā)生故障,導(dǎo)致交易所為會(huì)員更換交易設(shè)施或者重新連接交易系統(tǒng)的,交易所不承擔(dān)責(zé)任。

第十九條      有下列情況之一的,增加的交易席位予以撤銷(xiāo):

(一)會(huì)員提出撤銷(xiāo)申請(qǐng),經(jīng)交易所批準(zhǔn)的;

(二)私下發(fā)包、轉(zhuǎn)包、轉(zhuǎn)租或者轉(zhuǎn)讓席位的;

(三)管理混亂有嚴(yán)重違規(guī)行為的;

(四)利用增加席位竊密或者破壞交易系統(tǒng)的。

第二十條      會(huì)員喪失交易所會(huì)員資格的,其擁有的交易席位全部終止使用。

第二十一條      因計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)等交易設(shè)施發(fā)生故障,致使10%以上的會(huì)員不能交易時(shí),交易所應(yīng)當(dāng)暫停交易,直至故障消除為止。

第三章  出市代表管理

第二十二條      出市代表是受會(huì)員委派并代表會(huì)員在交易所交易大廳進(jìn)行期貨交易的人員,其與期貨業(yè)務(wù)有關(guān)的行為由會(huì)員負(fù)責(zé)。

第二十三條      經(jīng)交易所登記備案的出市代表、交易所場(chǎng)務(wù)管理人員及交易所特許人員方可進(jìn)入交易大廳。

第二十四條    出市代表必須具備下列條件:

(一)年滿十八周歲;

(二)品行端正,有良好的職業(yè)道德。

(三)具有與其業(yè)務(wù)要求相適應(yīng)的職業(yè)能力。

第二十五條      會(huì)員辦理出市代表證件應(yīng)當(dāng)向交易所提交委托書(shū)、出市代表申請(qǐng)等材料。

第二十六條      每個(gè)交易席位限兩名出市代表進(jìn)場(chǎng),特殊情況須經(jīng)交易所批準(zhǔn)。

第二十七條      出市代表應(yīng)當(dāng)遵守交易所制定的出市代表行為守則,服從交易所的業(yè)務(wù)管理。

第二十八條      會(huì)員應(yīng)當(dāng)妥善管理交易密碼,因席位空缺、交易密碼泄露造成的后果,由會(huì)員承擔(dān)。

第二十九條      會(huì)員應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)出市代表管理,需辭退、更換出市代表或者出市代表從會(huì)員處離職的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)到交易所辦理撤銷(xiāo)委托手續(xù),并交還出市代表證。因未及時(shí)辦理撤銷(xiāo)手續(xù)或者退回出市代表證所造成的后果,由會(huì)員承擔(dān)。

第三十條      除會(huì)員合并、分立、破產(chǎn)以及經(jīng)會(huì)員同意外,被撤銷(xiāo)出市代表授權(quán)的人員,交易所在三個(gè)月內(nèi)不受理其到其他會(huì)員處任出市代表的注冊(cè)申請(qǐng)。

第四章 交易編碼制度

第三十一條      交易所實(shí)行交易編碼制度。

交易編碼是由交易所分配給會(huì)員、客戶進(jìn)行期貨交易的專(zhuān)用代碼,是進(jìn)行交易、結(jié)算、交割和標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單確認(rèn)的依據(jù)。

交易編碼分非期貨公司會(huì)員交易編碼和客戶交易編碼。

第三十二條      交易編碼由會(huì)員號(hào)和客戶編號(hào)兩部分12位數(shù)字組成,其中前四位是會(huì)員號(hào),后八位是客戶編號(hào)。

第三十三條      非期貨公司會(huì)員交易編碼原則上為一個(gè),確需增加交易編碼的,應(yīng)當(dāng)向交易所提交書(shū)面申請(qǐng),并闡明理由。交易所根據(jù)交易情況決定是否添加。

第三十四條      一個(gè)客戶同一時(shí)期內(nèi)在交易所只能有一個(gè)客戶編號(hào),但可以在不同的期貨公司會(huì)員開(kāi)戶,其交易編碼只是四位會(huì)員號(hào)不同,而八位客戶編號(hào)必須相同。

第三十五條      期貨公司會(huì)員通過(guò)交易所會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)為客戶提出開(kāi)戶申請(qǐng)。

期貨公司會(huì)員為客戶開(kāi)戶時(shí),應(yīng)當(dāng)將客戶申報(bào)材料輸入交易所會(huì)員服務(wù)系統(tǒng),系統(tǒng)自動(dòng)查詢?cè)摽蛻羰欠褚言诮灰姿?cè)客戶交易編碼;已經(jīng)注冊(cè)的,客戶使用原客戶編號(hào);尚未注冊(cè)的,由系統(tǒng)自動(dòng)分配客戶編號(hào)。

第三十六條      會(huì)員通過(guò)交易所會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)提出客戶交易編碼注銷(xiāo)申請(qǐng)。

第三十七條      每個(gè)交易日下午4時(shí)30分以后,交易所將會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)中所有符合條件的申請(qǐng)開(kāi)戶的客戶交易編碼審批為同意開(kāi)戶,并將客戶交易編碼輸入計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng),自下一交易日起進(jìn)行交易。同時(shí),交易所將會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)中所有申請(qǐng)注銷(xiāo)的客戶交易編碼的狀態(tài)審批為同意注銷(xiāo),填寫(xiě)注銷(xiāo)日期,并將客戶交易編碼從計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)中予以注銷(xiāo)。

第三十八條      期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)建立客戶開(kāi)戶、變更及銷(xiāo)戶資料檔案。

期貨公司會(huì)員通過(guò)會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)將客戶開(kāi)戶、變更及銷(xiāo)戶資料向交易所備案。期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)保證備案客戶資料的真實(shí)、準(zhǔn)確。

第三十九條      交易所定期或者不定期將會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)資料同會(huì)員單位保存的客戶資料、期貨經(jīng)紀(jì)合同進(jìn)行核查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的,通知會(huì)員單位整改。

第四十條      客戶備案資料不真實(shí)或者連續(xù)一年沒(méi)有進(jìn)行期貨交易的,交易所可對(duì)其交易編碼實(shí)施暫停開(kāi)新倉(cāng)、限期平倉(cāng)、注銷(xiāo)等措施。

第四十一條      非期貨公司會(huì)員及客戶提供虛假開(kāi)戶資料或者期貨公司會(huì)員協(xié)助客戶使用虛假資料開(kāi)戶的,交易所責(zé)令限期平倉(cāng);平倉(cāng)后取消交易編碼,同時(shí)按《鄭州商品交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

第五章   價(jià)格

第四十二條      交易所應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)布以下與交易有關(guān)的信息:

(一)開(kāi)盤(pán)價(jià),是指某一期貨合約開(kāi)市前 5 分鐘內(nèi)經(jīng)集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的成交價(jià)格。集合競(jìng)價(jià)未產(chǎn)生成交價(jià)格的,以集合競(jìng)價(jià)后第一筆成交價(jià)為開(kāi)盤(pán)價(jià)。第一筆成交價(jià)按《鄭州商品交易所交易規(guī)則》有關(guān)撮合原則的規(guī)定確定,此時(shí)前一成交價(jià)為上一交易日收盤(pán)價(jià)。

(二)收盤(pán)價(jià),是指某一期貨合約當(dāng)日交易的最后一筆成交價(jià)格。

(三)最高價(jià),是指一定時(shí)間內(nèi)某一期貨合約成交價(jià)中的最高成交價(jià)格。

(四)最低價(jià),是指一定時(shí)間內(nèi)某一期貨合約成交價(jià)中的最低成交價(jià)格。

(五)最新價(jià),是指某一交易日某一期貨合約交易期間的即時(shí)成交價(jià)格。

(六)漲跌,是指某交易日某一期貨合約交易期間的最新價(jià)與上一交易日結(jié)算價(jià)之差。

(七)最高買(mǎi)價(jià),是指某一期貨合約當(dāng)日買(mǎi)方申請(qǐng)買(mǎi)入的即時(shí)最高價(jià)格。

(八)最低賣(mài)價(jià),是指某一期貨合約當(dāng)日賣(mài)方申請(qǐng)賣(mài)出的即時(shí)最低價(jià)格。

(九)申買(mǎi)量,是指某一期貨合約當(dāng)日交易所交易系統(tǒng)中未成交的最高買(mǎi)價(jià)申請(qǐng)買(mǎi)入的下單數(shù)量。

(十)申賣(mài)量,是指某一期貨合約當(dāng)日交易所交易系統(tǒng)中未成交的最低賣(mài)價(jià)申請(qǐng)賣(mài)出的下單數(shù)量。

(十一)結(jié)算價(jià),是指某一期貨合約當(dāng)日成交價(jià)格按成交量的加權(quán)平均價(jià)。當(dāng)日無(wú)成交的,當(dāng)日結(jié)算價(jià)按照《鄭州商品交易所期貨結(jié)算細(xì)則》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。結(jié)算價(jià)是進(jìn)行當(dāng)日未平倉(cāng)合約盈虧結(jié)算和制定下一交易日漲跌停板額的依據(jù)。

(十二)成交量,是指某一期貨合約在當(dāng)日交易期間所有成交合約的雙邊數(shù)量。

(十三)持倉(cāng)量,是指期貨交易者所持有的未平倉(cāng)合約的雙邊數(shù)量。

第四十三條      交易指令分限價(jià)指令、市價(jià)指令、套利指令和交易所規(guī)定的其他指令。

限價(jià)指令指執(zhí)行時(shí)以限定價(jià)格或者更好價(jià)格成交的指令。集合競(jìng)價(jià)結(jié)束后,剩余未成交的限價(jià)指令于開(kāi)市后繼續(xù)執(zhí)行。

市價(jià)指令指沒(méi)有標(biāo)明具體價(jià)位,按當(dāng)時(shí)市場(chǎng)上可執(zhí)行的最好價(jià)格(報(bào)價(jià))成交的指令。市價(jià)指令不參與集合競(jìng)價(jià);交易期間,市價(jià)指令先于限價(jià)指令執(zhí)行;行情出現(xiàn)單方無(wú)報(bào)價(jià)時(shí),未成交的市價(jià)指令自動(dòng)撤銷(xiāo)。

套利指令分跨期套利指令和跨品種套利指令。跨期套利指令指同時(shí)買(mǎi)進(jìn)(賣(mài)出)和賣(mài)出(買(mǎi)進(jìn))兩個(gè)相同標(biāo)的物但不同到期日期貨合約的指令;跨品種套利指令指同時(shí)買(mǎi)進(jìn)(賣(mài)出)和賣(mài)出(買(mǎi)進(jìn))兩個(gè)不同標(biāo)的物期貨合約的指令。套利指令不參與集合競(jìng)價(jià);行情出現(xiàn)單方無(wú)報(bào)價(jià)時(shí),不得下達(dá)套利指令。

適用跨品種套利指令的具體品種由交易所公告。

交易指令每次最小下單量為1手,限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為1000手,市價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為200手。

第四十四條      開(kāi)盤(pán)集合競(jìng)價(jià)在某品種某月份合約每一交易日開(kāi)市前 5 分鐘內(nèi)進(jìn)行,其中前 4 分鐘為期貨合約買(mǎi)、賣(mài)指令申報(bào)時(shí)間,后1分鐘為集合競(jìng)價(jià)撮合時(shí)間,開(kāi)市時(shí)產(chǎn)生開(kāi)盤(pán)價(jià)。

交易系統(tǒng)自動(dòng)控制集合競(jìng)價(jià)申報(bào)的開(kāi)始和結(jié)束并在計(jì)算機(jī)終端上顯示。

第四十五條      集合競(jìng)價(jià)采用最大成交量原則,即以此價(jià)格成交能夠得到最大成交量。

第四十六條      開(kāi)盤(pán)集合競(jìng)價(jià)中的未成交申報(bào)單自動(dòng)參與開(kāi)市后競(jìng)價(jià)交易。

第六章 信息管理

第四十七條      交易所期貨交易信息是指在交易所期貨交易活動(dòng)中所產(chǎn)生的所有上市品種的期貨交易行情、各種期貨交易數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)資料、交易所發(fā)布的各種公告信息以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定披露的其他相關(guān)信息。

第四十八條      交易所擁有期貨交易信息所有權(quán)。未經(jīng)交易所許可,任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得擅自發(fā)布期貨交易信息,不得將之用于商業(yè)用途。

第四十九條      交易所向會(huì)員、客戶和社會(huì)公眾提供即時(shí)、每日、每周、每月和每年期貨交易信息。

第五十條      即時(shí)信息內(nèi)容主要有:商品名稱(chēng)、交割月份、最新價(jià)、漲跌、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)量變化,申買(mǎi)價(jià)、申賣(mài)價(jià)、申買(mǎi)量、申賣(mài)量,每筆成交量、結(jié)算價(jià)、開(kāi)盤(pán)價(jià)、收盤(pán)價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)和前結(jié)算價(jià)。

即時(shí)行情信息由交易所在交易時(shí)間內(nèi)與交易活動(dòng)同步發(fā)布。

第五十一條      每日信息內(nèi)容主要有:

(一)每日行情:商品名稱(chēng)、交割月份、開(kāi)盤(pán)價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)、收盤(pán)價(jià)、前結(jié)算價(jià)、結(jié)算價(jià)、漲跌、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)量變化和成交額。

(二)最近交割月及活躍月份前20名會(huì)員的成交量、買(mǎi)賣(mài)持倉(cāng)量及所有月份套期保值持倉(cāng)量、期轉(zhuǎn)現(xiàn)量。

(三)各上市商品標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單數(shù)量及與上次發(fā)布的增減量情況。

(四)交割配對(duì)結(jié)果、實(shí)物交割量。

每日期貨交易信息由交易所在每個(gè)交易日結(jié)束后發(fā)布。

第五十二條      每周信息內(nèi)容主要有:商品名稱(chēng)、交割月份、周開(kāi)盤(pán)價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)、周收盤(pán)價(jià)、漲跌(周末收盤(pán)價(jià)與上周末結(jié)算價(jià)之差)、持倉(cāng)量、持倉(cāng)量變化(本周末持倉(cāng)量與上周末持倉(cāng)量之差)、周末結(jié)算價(jià)、成交量和成交額。

每周期貨交易信息由交易所在每周最后一個(gè)交易日結(jié)束后發(fā)布。

第五十三條      每月信息內(nèi)容主要有:

(一)每月行情:商品名稱(chēng)、交割月份、月開(kāi)盤(pán)價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)、月末收盤(pán)價(jià)、漲跌(月末收盤(pán)價(jià)與上月末結(jié)算價(jià)之差)、持倉(cāng)量、持倉(cāng)量變化(本月末持倉(cāng)量與上月末持倉(cāng)量之差)、月末結(jié)算價(jià)、成交量和成交額。

(二)所有品種成交量、成交金額,分品種成交量和成交金額;

(三)月度實(shí)物交割量。

每月期貨交易信息由交易所在每月最后一個(gè)交易日結(jié)束后發(fā)布。

第五十四條      每年信息內(nèi)容主要有:

(一)所有品種總交易量和總交易金額,分品種交易量和交易金額;

(二)會(huì)員成交量及成交金額排名;

(三)總交割量和分品種交割量,期轉(zhuǎn)現(xiàn)量。

每年期貨交易信息由交易所在每年最后一個(gè)交易日結(jié)束后發(fā)布。

第五十五條      交易所期貨即時(shí)行情通過(guò)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)傳送至交易席位,并通過(guò)與交易所簽訂協(xié)議的有關(guān)公共媒體和信息業(yè)對(duì)社會(huì)公眾發(fā)布。

第五十六條      交易所應(yīng)當(dāng)建立同步報(bào)價(jià)和即時(shí)成交回報(bào)系統(tǒng)。

第五十七條      交易所和會(huì)員對(duì)不宜公開(kāi)的交易資料、資金情況等信息有保密義務(wù)。

第五十八條      因信息經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)或者公眾媒體轉(zhuǎn)發(fā)即時(shí)交易行情信息發(fā)生故障,影響會(huì)員或者客戶正常交易的,交易所不承擔(dān)責(zé)任。

第五十九條      會(huì)員、信息經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)和公眾媒體以及個(gè)人,均不得發(fā)布虛假的或者帶有誤導(dǎo)性質(zhì)的信息。

  

第六十條      違反本細(xì)則規(guī)定的,交易所按《鄭州商品交易所違規(guī)處理辦法》有關(guān)規(guī)定處理。

第六十一條      本細(xì)則解釋權(quán)屬于鄭州商品交易所。

第六十二條      本細(xì)則自2009420日起施行。

 


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