大連商品交易所套期保值管理辦法

第一章  總 則

第一條  為充分發揮期貨市場的套期保值功能，促進期貨市場的規范發展，根據《大連商品交易所交易規則》等有關規定制定本辦法。
　　第二條  會員、客戶在大連商品交易所（以下簡稱交易所）從事套期保值業務，必須遵守本辦法。

第二章  套期保值的申請與審批

第三條  套期保值交易分為買入套期保值交易和賣出套期保值交易。
　　第四條  需進行套期保值交易的客戶應向其開戶的期貨公司會員申報，由期貨公司會員進行審核后，按本辦法向交易所辦理申報手續；非期貨公司會員直接向交易所辦理申報手續。
　　第五條  申請套期保值交易的客戶和非期貨公司會員必須具備與套期保值交易品種相關的生產經營資格。
　　第六條  申請套期保值交易的會員或客戶，必須填寫《大連商品交易所套期保值申請（審批）表》，并向交易所提交下列證明材料：
　　（一)企業營業執照副本復印件；
　　（二）企業近2年在交易所的交易實績；
　　（三）企業近2年的現貨經營業績；
　　（四）國有企業、國有資產占控股地位或主導地位的企業，應出具其法定代表人簽署的同意進行相關套期保值業務的證明；
　　（五）企業套期保值交易方案（主要內容包括風險來源分析、確定保值目標、明確交割或平倉的數量）。
　　（六）企業近2年保值商品或其相關產品的銷項增值稅發票記帳聯的復印件；
　　（七）企業近2年經過審計的資產負債表、損益表、現金流量表；
　　（八）企業歷史套期保值情況說明；
　　（九）期貨公司擔保企業套期保值材料真實性的聲明。
　　第七條  賣出套期保值交易另須提交的證明材料：
　　（一）原材料生產企業保值商品的消耗定額、生產能力、當年的生產計劃、原材料購銷計劃（合同）及上一年度總產量的證明材料，以及交易所要求提供的其他材料；
　　（二）原材料加工企業、流通經營企業和其他企業保值商品的現貨倉單或擁有實貨的其他憑證（購銷合同或發票），以及交易所要求提供的其他材料。
　　第八條  買入套期保值交易另須提交的證明材料：
　　（一）原材料加工企業保值商品的消耗定額、加工能力、生產經營計劃或生產商品的購銷合同及上一年度總產量的證明材料，以及交易所要求提供的其他材料；
　　（二）原材料生產企業、流通經營企業及其他企業保值商品的購銷計劃（合同）的證明材料，以及交易所要求提供的其他材料。
　　第九條  套期保值的申請必須在套期保值合約交割月份前一月份的第一個交易日之前提出，逾期交易所不再受理該交割月份的套期保值申請。
　　第十條  交易所對套期保值的申請，按主體資格是否符合，套期保值品種、交易部位、買賣數量、套期保值時間與其生產經營規模、歷史經營狀況、資金等情況是否相當進行審核，確定其套期保值額度。套期保值額度不超過其所提供的套期保值證明材料中所申報的數量。
　　全年各合約月份套期保值額度累計不超過其當年生產能力、當年生產計劃或上一年度該商品經營數量。
　　第十一條  交易所收到套期保值申請后5個交易日進行審核，并按下列情況分別處理：
　　（一）對符合套期保值條件的，書面通知其準予辦理；
　　（二）對不符合套期保值條件的，書面通知其不予辦理；
　　（三）對相關證明材料不足的，告知申請人補充證明材料。

第三章  套期保值交易

第十二條  獲準套期保值交易的交易者，必須在交易所批準的建倉期限內（最遲至套期保值合約交割月份前一個月份的第10個交易日），按批準的交易部位和額度建倉。在規定期限內未建倉的,視為自動放棄套期保值交易額度。
　　需要變更套期保值交易時，應及時向交易所書面提出變更申請。
　　第十三條  交易所批準的套期保值建倉期限的第一日收市時，交易所按照套期保值額度將對應交易編碼客戶的投機持倉自動轉為套期保值持倉。
      交易所轉倉時，按照當日結算價將投機持倉進行平倉，同時按照當日結算價重新建立套期保值持倉，不收取交易手續費。

第十四條  套期保值額度在進入交割月份前一月份的第一個交易日起不得重復使用，已建立的套期保值持倉只能平倉或實物交割。

第四章  套期保值的監督管理

第十五條  交易所對會員提供的有關生產經營狀況、資信情況及期、現貨市場交易行為進行調查和監督，會員及相關客戶應予協助和配合。

第十六條  交易所對套期保值交易的持倉量單獨計算，不受持倉限量的限制。為化解市場風險，按有關規定實施減倉時，按先投機持倉后套期保值持倉的順序進行減倉。
　　第十七條  會員及客戶在進行套期保值交易時，有欺詐或違反交易所規定行為的，其已建倉的套期保值持倉按投機持倉處理或予以強行平倉，并按《大連商品交易所違規處理辦法》的有關規定處理。

第五章  附則

第十八條  本辦法解釋權屬于大連商品交易所。

第十九條  本辦法自公布之日起實施。

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