鄭州商品交易所套期保值管理辦法

（2008年1月7日第五屆鄭州商品交易所理事會審議通過;2009年3月28日修訂，自2009年4月20日起施行）

第一章  總則

第一條 為充分發揮期貨市場的套期保值功能，促進期貨市場的規范發展，根據《鄭州商品交易所交易規則》等有關規定，制定本辦法。

第二條 會員、客戶在鄭州商品交易所（以下簡稱交易所）從事套期保值業務，必須遵守本辦法。

第二章  套期保值的申請與審批

第三條 交易所實行套期保值額度審批制度。套期保值交易分為買入套期保值交易和賣出套期保值交易。

第四條 需進行套期保值交易的客戶應向其開戶的期貨公司會員申報，由期貨公司會員對申報材料進行審核后，向交易所辦理申報手續；非期貨公司會員直接向交易所辦理申報手續。

第五條 申請套期保值交易的客戶和非期貨公司會員必須具備與套期保值交易品種相關的生產經營資格。

第六條 申請套期保值交易的會員或客戶，必須填寫《鄭州商品交易所套期保值交易申請（審批）表》，并向交易所提交下列證明材料：
    （一）企業營業執照副本（復印件）；
    （二）套期保值交易的操作說明；

（三）企業近2年的現貨經營業績；

（四）期貨公司會員擔保企業套期保值材料真實性的聲明；

（五）交易所要求的其他材料。

國有企業、國有資產占控股地位或主導地位的企業申請套期保值的，還應出具其法定代表人簽署的同意進行相關套期保值業務的證明。

第七條 賣出套期保值交易另須提交的證明材料：

（一）原材料生產企業保值商品的消耗定額、生產能力、當年的生產計劃、原材料購銷計劃（合同）以及交易所要求提供的其他材料；

（二）原材料加工企業、流通經營企業和其他企業保值商品的現貨倉單或擁有實貨的其他憑證（購銷合同或發票）以及交易所要求提供的其他材料。

第八條 買入套期保值另須提交的證明材料：

（一）原材料加工企業保值商品的消耗定額、加工能力、生產經營計劃或生產商品的購銷合同以及交易所要求提供的其他材料；

（二）原材料生產企業、流通經營企業和其他企業保值商品的購銷計劃（合同）的證明材料，以及交易所要求提供的其他材料。

第九條 套期保值申請應在套期保值合約交割月前一個月的第15個交易日之前提出（不含該交易日），交易所不再受理逾期提出的該交割月份合約的套期保值申請。

第十條 交易所對套期保值申請，根據按主體資格是否符合，套期保值品種、交易部位、買賣數量、套期保值時間與其生產經營規模、歷史經營狀況、資金、套期保值歷史交易和交割等情況是否相當進行審核，確定其套期保值額度。套期保值額度不超過其所提供的套期保值證明材料中所申報的數量。

第十一條 自收到套期保值申請之日起5個交易日內，交易所對相關申請材料進行審核，回復處理意見。

第十二條 交易所審批套期保值由套期保值審核委員會進行。

套期保值審核委員會由交易所領導及市場監察部、交割部、結算部、法律事務部、市場部等部門負責人組成。

第三章  套期保值交易

第十三條 交易所批準的套期保值建倉期限最遲至套期保值合約交割月前一個月份最后一個交易日。規定期限內未建倉的，視為放棄套期保值交易額度。

套期保值額度自交割月第1個交易日起（含該日）不得重復使用。

第十四條 套期保值交易的持倉量在正常情況下不受交易所規定的持倉限量的限制，未超出持倉限額的套期保值交易無需審批，按正常投機持倉對待。

第四章  套期保值的監督與管理

第十五條 交易所對會員及客戶提供的有關材料進行審查時，會員及相關客戶應予協助和配合。

第十六條 交易所強制減倉的，套期保值持倉與投機持倉適用相同原則和程序。

第十七條 會員及客戶在進行套期保值申請和交易時，存在欺詐或者違反交易所規定的其他行為的，交易所有權調整或者取消其套期保值額度，并按照《鄭州商品交易所違規處理辦法》的有關規定處理。

第十八條 交易所對審批套期保值時知悉會員或客戶的商業秘密負有保密義務。因交易所工作人員失職造成會員或客戶商業秘密泄露的，按國家法律及交易所人事管理制度進行處理。

附  則

第十九條 本辦法解釋權屬于鄭州商品交易所。

第二十條 本辦法自2009年4月20日起施行。

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