上海期貨交易所文件

關于發布《上海期貨交易所

連續交易業務操作指引》、《期貨公司連續交易

風險控制操作指引》以及《期貨公司連續交易

盤后技術運維建議》的通知

各會員單位：

為配合《上海期貨交易所連續交易細則》的實施，方便會員單位全面了解連續交易的業務模式和流程，提高會員單位盤后工作效率，我所制定了《上海期貨交易所連續交易業務操作指引》、《期貨公司連續交易風險控制操作指引》和《期貨公司連續交易盤后技術運維建議》（見附件1-3），現予以發布。

特此通知。

附件：1．上海期貨交易所連續交易業務操作指引

2．期貨公司連續交易風險控制操作指引

3．期貨公司連續交易盤后技術運維建議

上海期貨交易所         

2013年6月5日       

打字：韓夢婷            校對：丁振華            共印216份

附件1：

上海期貨交易所連續交易業務操作指引

第一章　總　則

第一條　為了進一步明確連續交易期間交易、結算、風險控制以及應急處置等業務模式和操作流程，根據《上海期貨交易所連續交易細則》以及上海期貨交易所其他業務實施細則，制定本操作指引。

第二條　本指引適用于連續交易品種在連續交易時段的相關業務。

第三條　交易所對連續交易實施登記制度。會員單位需在參與連續交易前填寫《上海期貨交易所連續交易登記表》。

第四條  為保障連續交易期間的有序進行，交易所將成立由交易部、結算部、監查部以及技術中心組成的一線連續交易運維辦公室，其中交易業務聯系電話為021-68400313，結算業務聯系電話為021-68400587，監查業務聯系電話為021-68400716，技術服務聯系電話為021-68400802。

第五條  為做好連續交易期間的交易、結算以及監管等工作，參與連續交易的會員單位應至少指定兩名連續交易期間的業務聯系人，并將聯系方式告知交易所。

第二章　連續交易品種和交易時間

第六條  “連續交易”是指除上午9:00-11:30和下午1:30-3:00之外由交易所規定交易時間的交易。

第七條  連續交易品種為交易所規定的期貨品種。目前開通連續交易的品種為黃金和白銀。

第八條  連續交易時間由交易所另行通知。

黃金和白銀的連續交易時間為每周一至周五的21:00至次日2:30。法定節假日（不包含雙休日）前第一個工作日的連續交易不再交易。

第三章  連續交易期貨合約交易

第九條  “交易日”是指從前一個工作日的連續交易開始至當天日盤結束。對于黃金和白銀而言，交易日是指前一工作日的21:00開始至當天15:00結束。

第十條　　連續交易期間只能通過遠程交易席位進行交易。

第十一條  連續交易期間不辦理開戶業務。在當日日盤交易結束前開戶成功的客戶，交易所為其分配交易編碼，并允許客戶自下一交易日的連續交易開始使用。

第十二條  交易日的第一節是指從前一個工作日的連續交易開始至當天日盤的第一節結束。對于黃金和白銀而言，交易日的第一節是由前一個工作日的21:00至當日2:30以及當日9:00至10：15組成。

第十三條  黃金和白銀品種開盤集合競價在連續交易開市前5分鐘內進行，即20:55至21:00，日盤將不再進行集合競價。若連續交易不交易，則集合競價順延至下一交易日的日盤開市前五分鐘進行，即8:55至9:00。

第十四條  集合競價產生的價格作為該交易日的開盤價。開盤集合競價中未成交的申報單自動參與開盤后的競價交易。客戶的報價在一個交易日內一直有效，在連續交易未成交的報價直接轉入該交易日的日盤，直到該報價全部成交或被撤銷。

第四章  連續交易期貨合約結算

第十五條  在連續交易期間，會員通過期貨資金管理系統向交易所入金。若期貨資金管理系統出現故障，會員應先與交易所連續交易值班人員取得聯系，并將資金從專用資金賬戶通過網上銀行的方式轉入交易所專用結算賬戶。交易所通過“銀期直連”系統確認資金到賬后，將資金加入場內。

第十六條  連續交易期間，交易所不辦理出金業務。

第十七條  日盤結算完畢后，會員的結算準備金低于最低余額時，該結算結果即視為交易所向會員發出的追加保證金通知。

交易所發出追加保證金通知后，可通過存管銀行從會員的專用資金賬戶中扣劃。若未能全額扣款成功，會員必須在當日連續交易開市前補足至結算準備金最低余額。未補足的，若結算準備金余額大于零而低于結算準備金最低余額，當日連續交易開市后不得開新倉；若結算準備金余額小于零，則交易所將按《上海期貨交易所風險控制管理辦法》的規定進行處理。

會員如對結算數據有異議，應在當日連續交易開市前三十分鐘以書面形式通知交易所。遇特殊情況，會員可在當日連續交易開市后二小時內以書面形式通知交易所。如在規定時間內會員沒有對結算數據提出異議，則視作會員已認可結算數據的正確性。

第十八條  連續交易期間，交易所不辦理有價證券提取業務。

第十九條  出入金的數據切換時點為當日17:00，該時點之前的出入金計入當前交易日，該時點之后的出入金計入下一交易日。存管銀行向保證金監控中心報送的數據切換時點為17:00，報送該時點前24小時的數據。

第二十條  銀期業務系統出入金截止時間和存管銀行向會員單位發送對賬文件的切換時點沿用現行模式。

第二十一條  會員單位、存管銀行的數據報送時點沿用現行模式。會員單位數據報送時點為當日結算完成后，存管銀行數據報送時點最遲為次日9:30前。

第五章  連續交易強行平倉制度

第二十二條  開通連續交易的品種，其強行平倉按照《上海期貨交易所風險控制管理辦法》第六章強行平倉制度執行。

第六章  連續交易應急處置

第二十三條  連續交易期間，由于計算機終端、通信系統等交易設施發生故障，致使10%以上的會員不能正常交易，根據《上海期貨交易所交易細則》第十四條，交易所將暫停連續交易，直至故障消除為止。

第二十四條  30%以上在交易所登記在冊的參與連續交易的會員在連續交易開市前三十分鐘未能完成整個期貨市場結算工作或完成交易系統初始化工作，根據《上海期貨交易所連續交易細則》第七條，交易所可以調整連續交易開市收市時間，或者暫停交易。

我所將在會員服務系統中增加會員結算情況申報模塊，未完成結算的會員可在連續交易開市前半小時通過該系統進行申報；沒有進行申報的，視同已完成正常結算。

如果會員結算情況申報模塊出現故障，會員應與交易所連續交易值班人員取得聯系，并以傳真的方式遞交故障報告。

第二十五條  交易所認為必要的情況可以調整連續交易開市收市時間，或者暫停交易。

第七章  附  則

第二十六條  本指引的解釋權屬于上海期貨交易所。

第二十七條  本指引自連續交易正式運行之日起實施。

附件2：

期貨公司連續交易風險控制操作指引

第一章  總  則

第一條  為配合連續交易業務順利推出，加強期貨公司會員在連續交易期間的風險控制水平，根據《上海期貨交易所連續交易細則》以及相關業務實施細則，制定本指引。

第二條  期貨公司會員可根據自身情況執行本指引。

第二章  運維保障

第三條  為確保連續交易期間的有序進行，期貨公司會員應建立統一的連續交易運維辦公場所，合理安排人員、設備資源和后勤保障等，同時指定連續交易期間的業務聯系人，并將聯系方式告知交易所。

第四條  期貨公司會員應對行情發布、交易及結算系統運行情況進行評估，確保系統能夠滿足客戶進行連續交易的需求。

第五條  期貨公司會員應制定切實有效的交易、結算、風險控制、應急處理制度和流程，保障連續交易的開展。

第三章  風險揭示

第六條  期貨公司會員應當向客戶充分揭示連續交易的風險，在其營業場所備置連續交易業務規則，供客戶查閱。

第七條  對于在交易所推出連續交易前與期貨公司會員建立期貨經紀業務關系的客戶，期貨公司會員應根據與其簽訂的期貨經紀合同，通過約定的方式向客戶通知連續交易業務規則。

第八條  對于在交易所推出連續交易后與期貨公司會員建立期貨經紀業務關系的客戶，期貨公司會員應在與客戶簽訂的期貨經紀合同中約定有關連續交易的內容。

第四章  交  易

第九條  連續交易期間，期貨公司會員應采取遠程交易方式進行交易。期貨公司會員可以引導客戶采取網上交易方式進行連續交易。

第五章  結  算

第十條  連續交易期間，交易所不辦理有價證券提取業務和出金業務，期貨公司會員應提前做好資金準備。

期貨公司會員應在每個交易日日盤結算完畢后向客戶發送該交易日的交易結算報告。

對于參與連續交易品種的客戶，對結算數據有異議的，應在下一個交易日連續交易開市前三十分鐘以書面形式或其他約定方式通知會員，客戶在規定時間內沒有對結算數據提出異議的，則視作客戶對結算結果的確認。

第十一條  對于不參與連續交易品種的客戶，其結算結果的確認依照期貨經紀合同約定執行。

第六章  監  查

第十二條  期貨公司會員應切實履行客戶交易行為監控職責，及時發現、報告或制止客戶的異常交易行為，不得縱容、誘導、慫恿、支持客戶在連續交易期間進行異常交易。

第七章  風險控制

第十三條  期貨公司會員應根據連續交易期間的強行平倉執行原則制定本公司內部強行平倉操作流程。

第十四條  當客戶風險率達到期貨經紀合同約定標準時，期貨公司會員應在交易結算報告中向客戶發出追加保證金通知。

對于參與連續交易品種的客戶，期貨公司會員可以重新約定保證金的追加程序。

對于不參與連續交易品種的客戶，其保證金的追加程序依照期貨經紀合同約定執行。

第八章  應急管理

第十五條  期貨公司會員應針對連續交易制定相應的應急預案，以應對連續交易發生的突發情況。

第十六條  期貨公司會員應與信息服務商建立連續交易保障機制，確保故障發生時進行快速響應服務。

第十七條  期貨公司會員應選擇多個期貨保證金賬戶作為交易所入金賬戶，在銀期轉賬系統發生故障時應采取可靠措施保障客戶入金。

第十八條  期貨公司會員在連續交易開市前半小時未能完成全市場結算或交易系統初始化工作的，應及時向交易所報告。

第十九條  當期貨公司會員收到交易所關于連續交易暫停、取消或恢復的通知時，期貨公司會員應及時向客戶通知。

第二十條  如因期貨公司會員原因無法正常參與當日連續交易的，期貨公司會員應及時通知客戶。

第九章  附  則

第二十一條  本指引的解釋權屬于上海期貨交易所。

第二十二條  本指引自連續交易正式運行之日起實施。

附件3：

期貨公司連續交易盤后技術運維建議

為了保障期貨公司按時參與連續交易，結合主流期貨交易軟件的特點，制定本運維建議，供各期貨公司根據具體情況參考執行。

上期綜合交易平臺盤后操作

第一條    15:30開始進行登陸會服收取交易數據，收取、核對結算價，關閉銀期系統。

第二條    15:50開始切換到結算狀態。

第三條    16:00開始進行數據導入、分項資金、交割處理等。

第四條    16:30開始進行結算。

第五條    17:00開始進行結算單發送、停止交易系統、設置結算完成、保證金監控中心數據發送。

第六條    17:30開始進行備中心關鍵指標統計，數據清理和檢查。

第七條    18:00開始進行主交易中心向備交易中心的數據備份。

第八條    40分鐘內無法完成主交易中心向備交易中心的數據備份工作的建議采用盤中數據庫實時同步工具。

第九條    費率調整：可以通過采用費率模型的方案，提前進行調整，結算前通過激活模型生效。

金仕達期貨交易系統盤后操作

第十條    15:30開始進行收取交易數據，收取、核對結算價，關閉銀期系統。

第十一條    15:45開始進行結算、做資金平衡券、發布賬單、核對銀行對帳文件、上期CTP收盤作業、生成結算報表。

第十二條    16:45開始進行備份核心結算庫、報送保證金監控文件、易盛交易系統初始化、上期CTP初始化冒煙等。

第十三條    17:00開始進行核心系統初始化；發送每日報表。

第十四條    17:30核對初始化數據。

第十五條    費率調整：可以通過采用柜臺費率批量導入功能，提前生成相關文件，結算前導入系統生效。

恒生期貨交易系統盤后操作

第十六條    15:15開始進行結算準備：客戶開戶、手續費設置、客戶銷戶，登陸會服收取交易數據，收取、核對結算價，關閉銀期系統，特殊客戶及交易會員當日成交文件分割及發送。

第十七條    15:30開始切換系統檢查結算價，關閉報盤，收銀行文件，簽退，銀行對賬到結算狀態。

第十八條    15:50開始進行客戶質押、解質押、沖抵保證金（恒生）；當日資金存取（恒生）；交易所結算數據接收，交易所保證金調整；交易所保證金調整；中金所套保客戶每日申報數據導入、分項資金、交割處理等。

第十九條    16:00開始進行清算前備份，恒生系統進行清算；錯單處理、交割，核對交易所數據；客戶資金平衡表檢查；與銀行核對當日銀期數據；恒生完成清算，并進行后備份；客戶日賬單生成，客戶日賬單電子郵局發送；監控中心數據生成及報送；結算數據報表打印；各部門數據調取及整理；CRM數據轉入，特殊客戶及交易會員完成清算，數據導出及數據發送；CTP客戶資金存取、清算及數據核對、賬單生成、賬單郵寄、完成清算；易盛等結算數據生成并轉至系統后臺；當日清算數據異地備份；易盛等數據核對、備份系統數據核對結算，數據庫主機及同步軟件檢查。

第二十條    17:00開始進行數據導入備份系統用以核對，CTP系統停止后臺進程。

第二十一條    17:30開始進行關閉易盛交易及備份系統；恒生系統清算后備份。

第二十二條    18:00開始進行CTP系統切啟動（等待結算部通知）、數據備份、冒煙測試、系統恢復及切結算初始化完成；恒生備份數據驗證；清算后數據異地備份。

第二十三條    費率調整：可以通過使用12基線sp1pack1版本提前調整結算參數，包括手續費或保證金參數（交易參數也可調整）。

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