尊敬的客戶(hù)：

根據(jù)交易所收取申報(bào)費(fèi)的相關(guān)規(guī)定，交易所會(huì)對(duì)部分期貨和期權(quán)合約當(dāng)日?qǐng)?bào)單、撤單或詢(xún)價(jià)筆數(shù)超過(guò)一定標(biāo)準(zhǔn)的客戶(hù)收取申報(bào)費(fèi)，部分交易所對(duì)該類(lèi)費(fèi)用采取梯度的收取方式。為幫助您進(jìn)一步了解申報(bào)費(fèi)收取規(guī)則，特此將相關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)整理如下：

一、申報(bào)費(fèi)是什么

申報(bào)費(fèi)是指投資者在對(duì)期貨和期權(quán)合約進(jìn)行報(bào)單、撤單、詢(xún)價(jià)等交易指令時(shí)所產(chǎn)生的費(fèi)用。

二、各期貨交易所申報(bào)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)（更新日期：2024年10月21日 自2024年10月25日起執(zhí)行）

三、關(guān)于申報(bào)費(fèi)的說(shuō)明（更新日期：2024年10月21日 自2024年10月25日起執(zhí)行）

☆上期所和能源中心自2024年10月25日（即10月24日夜盤(pán)連續(xù)交易）起調(diào)整期權(quán)品種申報(bào)費(fèi)計(jì)算方式，由按期權(quán)合約計(jì)算申報(bào)費(fèi)方式調(diào)整為按期權(quán)合約月份計(jì)算申報(bào)費(fèi)

以上期貨交易所的申報(bào)費(fèi)是在一個(gè)交易日內(nèi)，對(duì)單個(gè)合約上的報(bào)單成交比（OTR）和信息量所在區(qū)間分梯度收取，其中：1.信息量=報(bào)單、撤單、詢(xún)價(jià)（僅針對(duì)期權(quán)）等交易指令筆數(shù)之和

1.信息量=報(bào)單、撤單、等交易指令筆數(shù)之和，信息量包括立即全部成交否則自動(dòng)撤銷(xiāo)指令（FOK）和立即成交剩余指令自動(dòng)撤銷(xiāo)指令（FAK）產(chǎn)生的報(bào)單和撤單筆數(shù)

2.報(bào)單成交比（OTR）=（信息量/有成交的報(bào)單筆數(shù)）- 1

3.客戶(hù)或非期貨公司會(huì)員在某個(gè)期貨合約上的申報(bào)費(fèi)=Σ(客戶(hù)或非期貨公司會(huì)員在該期貨合約上各檔位的信息量×相應(yīng)費(fèi)率)

4.客戶(hù)或非期貨公司會(huì)員在某個(gè)期權(quán)合約月份上的申報(bào)費(fèi)=Σ(客戶(hù)或非期貨公司會(huì)員在該合約月份上各檔位的信息量×相應(yīng)費(fèi)率)

5.上期所和能源中心需注意：

（1）期貨合約有成交的報(bào)單筆數(shù)為0時(shí)， OTR=（信息量/1）- 1；某一期權(quán)合約月份上的有成交的報(bào)單筆數(shù)為0時(shí)， OTR=（某一期權(quán)合約月份上的信息量/1）- 1

（2）FAK/FOK指令：如全部成交的，計(jì)1筆報(bào)單筆數(shù)；如未成交或未全部成交而產(chǎn)生撤單的，計(jì)1筆報(bào)單筆數(shù)和1筆撤單筆數(shù)。

（3）有成交的報(bào)單筆數(shù)：如某筆報(bào)單部分或全部成交的，則該筆報(bào)單計(jì)為1筆有成交的報(bào)單，1筆報(bào)單如分多次成交的，不重復(fù)統(tǒng)計(jì)。如某筆報(bào)單完全沒(méi)有成交的，則該筆報(bào)單計(jì)為0筆有成交的報(bào)單。

（4）強(qiáng)行平倉(cāng)：計(jì)入信息量

（5）強(qiáng)制減倉(cāng)：不計(jì)入信息量

（6）詢(xún)價(jià)指令：計(jì)入信息量（僅針對(duì)期權(quán)）。

（7）TAS指令：如相關(guān)合約有TAS指令的，TAS指令的信息量和標(biāo)的合約信息量合并計(jì)算。

6.鄭商所需注意：

（1）若客戶(hù)或非期貨公司會(huì)員某日在某期貨合約上有信息量但無(wú)成交，則當(dāng)日在該期貨合約上其OTR視為大于2；某日在某期權(quán)合約月份上有信息量但無(wú)成交，則當(dāng)日在該期權(quán)合約月份上其OTR視為大于2

（2）有成交的定單筆數(shù)：若某筆定單部分或全部成交，則該筆定單計(jì)為1筆成交，1筆定單若分多次成交不重復(fù)統(tǒng)計(jì)。

（3）FAK/FOK定單：若全部成交僅計(jì)1筆報(bào)單筆數(shù)；若未成交或未全部成交而產(chǎn)生撤單，則計(jì)1筆報(bào)單筆數(shù)和1筆撤單筆數(shù)。

（4）市價(jià)單：若全部成交僅計(jì)1筆報(bào)單筆數(shù)；若未成交或未全部成交而產(chǎn)生撤單，則計(jì)1筆報(bào)單筆數(shù)和1筆撤單筆數(shù)。

（5）組合定單：組合定單的各腿合約信息量分別計(jì)入各腿合約上。

（6）強(qiáng)行平倉(cāng)：計(jì)入信息量

（7）強(qiáng)制減倉(cāng)：不計(jì)入信息量

（8）詢(xún)價(jià)指令：計(jì)入信息量（僅針對(duì)期權(quán)）。

7.大商所需注意：

（1）如客戶(hù)當(dāng)日有信息量但無(wú)成交，OTR為極大值（最大值）

（2）止盈（止損）指令、套利指令及FAK/FOK、小節(jié)有效指令屬性等產(chǎn)生的報(bào)撤單均納入信息量統(tǒng)計(jì)

（3）單筆下單全部成交或當(dāng)天交易時(shí)間結(jié)束自動(dòng)失效信息量計(jì)1次，有撤單行為信息量計(jì)2次

（4）套利指令分別計(jì)入各腿合約

8.廣期所需注意：

（1）信息量包括附加立即全部成交否則自動(dòng)撤銷(xiāo)（FOK）和立即成交剩余指令自動(dòng)撤銷(xiāo)（FAK）屬性的指令、市價(jià)指令產(chǎn)生的報(bào)單和撤單筆數(shù)

（2）若客戶(hù)或非期貨公司會(huì)員某日在某期貨合約或期權(quán)合約月份上有信息量但無(wú)成交，則當(dāng)日在該期貨合約或期權(quán)合約月份上其報(bào)單成交比（OTR）視為大于2

（3）限價(jià)單、市價(jià)單：若全部成交僅計(jì) 1 筆下單筆數(shù)；若主動(dòng)撤單，則計(jì) 1 筆下單筆數(shù)和 1 筆撤單筆數(shù)；若盤(pán)后被動(dòng)撤單，則不計(jì)撤單筆數(shù)。

（4）附加 FAK/FOK 屬性訂單：若全部成交僅計(jì) 1 筆下單筆數(shù)；若未成交或未全部成交而產(chǎn)生撤單，則計(jì) 1 筆下單筆數(shù)和1 筆撤單筆數(shù)

（5）套利訂單：期貨套利訂單的各腿合約信息量分別計(jì)入各腿合約上，不重復(fù)統(tǒng)計(jì)

（6）強(qiáng)行平倉(cāng)訂單：均計(jì)入信息量。

（7）強(qiáng)制減倉(cāng)訂單：均不計(jì)入信息量。

（8）期權(quán)詢(xún)價(jià)訂單：計(jì)入信息量。

（9）有成交下單筆數(shù)：若某筆訂單部分或全部成交，則該筆訂單計(jì)為 1 筆有成交的下單筆數(shù)，1 筆訂單若分多次成交不重復(fù)統(tǒng)計(jì)。

9.中金所國(guó)債期貨需注意：

（1）在國(guó)債期貨合約上有成交的委托筆數(shù)為0時(shí)，視其為1計(jì)算OTR

10.同客戶(hù)：對(duì)于同一客戶(hù)在不同期貨公司開(kāi)有多個(gè)交易編碼的，按照客戶(hù)在不同期貨公司下產(chǎn)生的信息量合并計(jì)算申報(bào)費(fèi)，再按比例分?jǐn)?/span>

11.實(shí)控組：具有實(shí)際控制關(guān)系的相關(guān)客戶(hù)視為一個(gè)客戶(hù)計(jì)收申報(bào)費(fèi)。根據(jù)申報(bào)費(fèi)計(jì)算方法合并計(jì)算申報(bào)費(fèi)，并按照實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)組下各客戶(hù)的信息量按比例確定相應(yīng)的申報(bào)費(fèi)；若客戶(hù)隸屬于多個(gè)實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)組，則先計(jì)算其在各實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)組下應(yīng)付的申報(bào)費(fèi)，最后按最大值原則確定其應(yīng)付的申報(bào)費(fèi)。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

當(dāng)您賬戶(hù)正在產(chǎn)生或者將產(chǎn)生大額申報(bào)費(fèi)時(shí)，為避免造成您的財(cái)產(chǎn)損失，公司可能采取必要的風(fēng)控措施，包括但不限于凍結(jié)申報(bào)費(fèi)資金、限制交易權(quán)限、限制出金等。請(qǐng)您在充分理解申報(bào)費(fèi)收取規(guī)則后，理性委托申報(bào)。如有疑問(wèn)，可咨詢(xún)公司客服熱線4008-8787-66。

特此通知。

瑞達(dá)期貨股份有限公司

二〇二三年四月二十日

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